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北京天创达:风险测量及简单案例


  一、什么是风险测量(Risk Measurement)?

  风险测量(Risk Measurement),也称为风险评估(Risk Evaluation),是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和定性描述,即在对过去风险造成的损失数据分析的基础上,运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。

  二、风险测量公式

  风险的大小用风险度这个指标来衡量,通常用事件后果和事件发生可能性的乘积组合来表示:

  R=C×Pi

  R——风险度  C——影响后果  Pi——发生概率

  R是风险度,就是风险的大小,如果C影响后果在企业全面风险管理中以损失金额来表示,那么R风险度也可以用损失金额来表示,。

 

  三、风险测量案例

  例:某公司实验室研发新产品,研发成功的概率为70%,投入市场后未来3年每年可创利润200万元/年;研发不成功的概率为30%,其研发费用损失约450多万元;该技术风险对目标的影响值估测如下:

  ①R风险值=450×30%=135(万元)

  ②Y收益值=200×70%×3=420(万元)

  ③Q期望值=Y收益值-R风险值=420-135=285(万元)

 

  例:某公司正在正常经营,经分析有下述风险存在:

序号
风险描述
风险种类
发生概率Pi
风险损失C
(万元)
发生频率F
(年/次)
风险值R
(万元)
01
A1
战略风险
2.00%
10000
1
200.00
02
A2
战略风险
5.00%
5000
1

150.00

03
A3
战略风险
8.00%
2000
1
160.00
04
B1
财务风险
2.00%
50
5
5.00
05
B2
财务风险
5.00%
20
10
10.00
06
B3
财务风险
1.00%
300
1
3.00
07
C1
市场风险
2.00%
100
50
100.00
08
C2
市场风险
5.00%
300
20
300.00
09
C3
市场风险
8.00%
500
5
200.00
10
D1
运营风险
2.00%
30
5
3.00
11
D2
运营风险
5.00%
80
3
12.00
12
D3
运营风险
8.00%
300
1
24.00
13
E1
法律风险
2.00%
10
5
1.00
14
E2
法律风险
5.00%
30
2
3.00
15
E3
法律风险
3.00%
50
1
1.50